Поиск :
Личный кабинет :
Электронный каталог: Финагин, М.И. - Индексы жесткости денежно-кредитных условий для России
Финагин, М.И. - Индексы жесткости денежно-кредитных условий для России
Статья
Автор: Финагин, М.И.
Индексы жесткости денежно-кредитных условий для России
2025 г.
ISBN отсутствует
Автор: Финагин, М.И.
Индексы жесткости денежно-кредитных условий для России
2025 г.
ISBN отсутствует
На полку
Статья
Финагин, М.И.
Индексы жесткости денежно-кредитных условий для России / Финагин М.И., Иногамова В.Т., Грачева А.А. – 2025#SOURCE#. – С.62-87. – На рус. яз.
Предложение системы оценки жесткости денежно-кредитных условий (ДКУ) для России на основании индексов, позволяющих исследовать проводимость монетарного импульса в рамках ключевых каналов трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики и оценить шоки ДКУ. Краткосрочные ставки денежного рынка, наиболее чувствительные к изменению центральным банком ключевой ставки, в разной мере влияющие на ставки средней и дальней срочности. Связь такой неоднородности с ожиданиями и настроениями участников финансового и денежно-кредитного рынков, с параметрами волатильности рынка, бюджетной политикой и внешними шоками. Построение для исследования действия трансмиссионного механизма индексов с использованием широкого списка экономических переменных, способных охарактеризовать ДКУ. Включение в информационное множество показателей, отражающих ценовые и неценовые условия, а также опросных индикаторов - оценок текущих условий участниками рынка. Построение системы индексов для учета структурных изменений и идентификации шоков ДКУ. Корректное отражение полученным результатом эмпирических наблюдений на исторических данных, указывая на возможность оперативно отслеживать жесткость ДКУ и влияние внешних шоков на эту динамику в настоящее время.
Финагин, М.И.
Индексы жесткости денежно-кредитных условий для России / Финагин М.И., Иногамова В.Т., Грачева А.А. – 2025#SOURCE#. – С.62-87. – На рус. яз.
Предложение системы оценки жесткости денежно-кредитных условий (ДКУ) для России на основании индексов, позволяющих исследовать проводимость монетарного импульса в рамках ключевых каналов трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики и оценить шоки ДКУ. Краткосрочные ставки денежного рынка, наиболее чувствительные к изменению центральным банком ключевой ставки, в разной мере влияющие на ставки средней и дальней срочности. Связь такой неоднородности с ожиданиями и настроениями участников финансового и денежно-кредитного рынков, с параметрами волатильности рынка, бюджетной политикой и внешними шоками. Построение для исследования действия трансмиссионного механизма индексов с использованием широкого списка экономических переменных, способных охарактеризовать ДКУ. Включение в информационное множество показателей, отражающих ценовые и неценовые условия, а также опросных индикаторов - оценок текущих условий участниками рынка. Построение системы индексов для учета структурных изменений и идентификации шоков ДКУ. Корректное отражение полученным результатом эмпирических наблюдений на исторических данных, указывая на возможность оперативно отслеживать жесткость ДКУ и влияние внешних шоков на эту динамику в настоящее время.