Электронный каталог

Статья

Тетерин, М.А.
Прогноз волатильности криптовалют с использованием Google Trends и GDELT / Тетерин М.А. – 2025#SOURCE#. – С.82-117. – На рус. яз.

Криптовалюты - важная часть современного финансового рынка, одни из крупнейших - Bitcoin, Ether, Litecoin и XRP, капитализация которых составляет львиную долю рынка цифровых активов. Отличие рынка криптовалют от рынка традиционных финансовых активов более высоким уровнем волатильности цен, актуализирующее методологию построения более точных прогнозов дневной волатильности для этих активов. Оценка дневной волатильности финансового актива - важный аспект при разработке инвесторами торговых стратегий, определении направления политики риск-менеджмента, а также для учета в регуляторной политике рынка цифровых активов со стороны финансовых регуляторов. Фокус данного исследования на интеграции в HAR-RV-модель дополнительной нефинансовой информации, извлеченной из сети Интернет, для улучшения качества прогнозов реализованной волатильности четырех крупнейших криптовалют за период с 1 января 2018 года по 23 июня 2024-го. Предложенные в исследовании источники данных и построенные на их основе переменные, позволяющие значительно улучшить прогнозы реализованной волатильности четырех крупнейших криптовалют.


Общий = БЛОКЧЕЙН
Общий = ВОЛАТИЛЬНОСТЬ
Общий = ИНВЕСТОРЫ
Общий = КАПИТАЛИЗАЦИЯ
Общий = КРИПТОВАЛЮТА
Общий = КРИПТОВАЛЮТНЫЙ РЫНОК
Общий = МЕТОДОЛОГИЯ
Общий = НОВИКОВА Н.П.
Общий = ПРОГНОЗ
Общий = ПРОГНОЗИРОВАНИЕ
Общий = РЕГУЛЯТОРНАЯ ПОЛИТИКА
Общий = РОССИЯ
Общий = СТАТИСТИКА
Общий = СЫСОЕВА О.М.
Общий = ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ
Общий = ФИНАНСОВЫЙ РЕГУЛЯТОР
Общий = ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК
Общий = ЦЕНЫ
Общий = ЦИФРОВЫЕ АКТИВЫ
Общий = ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА
Общий = ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Общий = ФИНАНСЫ. КРЕДИТНО-ДЕНЕЖНАЯ ПОЛИТИКА